Medición integral del riesgo de crédito
- 269 páginas
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Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples, cap.6 El enfoque regulatorio al riesgo de crédito, cap.8 Los métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito, cap.1 Modelos de incumplimiento: credit risk+ y el enfoque actuarial, cap.4 Modelos de pérdida esperada, cap.2 Modelos de valuación a mercado: creditmetrics, modelo y aplicaciones, cap.5 Suficiencia de capital y riesgo crédito en portafolios de préstamos bancarios, cap.7 Un modelo de scoring para bonos de mercados emergentes, cap.3